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比特币价格是有规律可循的,“望闻问切”,告诉你几种看比特币持币的谋略

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  比特币价格是有规律可循的,“望闻问切”,告诉你几种看比特币持币的谋略

  首先,比特币的趋势与黄金无关,而且高度独立。其次,比特币的价格可以用道琼斯指数,欧元/美元汇率,活跃地址数量和82%的WTI油价来解释。由此,我们发现比特币是一种风险投资产品。

  由于它是一种风险投资产品,并且趋势相对独立,如何使用此功能来填充您的钱包已成为当今最重要的问题。任何未经市场验证的理论都无法令人信服。所以我们结合上述结论和市场预期,我们做出如下判断:

  未来的比特币只有很小的机会增加十倍以上,因此买入和持有策略不会最大化收益。

  

比特币价格是有规律可循的,“望闻问切”,告诉你几种看比特币持币的谋略

  由于比特币的高风险,这意味着三年内仍将有50%或更多的回撤。

  比特币三年来一直是所有加密货币中最具流动性的货币。

  基于之前的三个判断,我们选择使用技术指标进行简单的定量策略分析,并使用市场表现和购买和保留策略来验证定量策略是否可以获得比仅仅购买比特币更好的结果。收入

  在进入定量分析之前,我们必须澄清三个概念:谈判制度,谈判策略和风险管理。

  什么是交易系统?

  有利可图的商业算法系统的开发不仅仅是关于一个好主意,而是关于几个要素。心理学和资金管理是成功投资的基础。但是,如果没有良好的策略,您将难以跟踪市场变化。

  交易系统是一套规则,用于管理交易者交易金融市场的一般方式。定义交易者更有可能获利的条件并描述如何使用它们。自动交易系统指示商家可以执行的交易类型,将要执行的市场,交易可以基于的具体配置,风险管理,时间范围内的规则,管理交易等。

  什么是商业策略?

  该策略也可称为方法,是我们应该以业务交易为基础的。策略必须结合起来才能产生神奇的效果。对于完整的操作,它是组合多种策略的结果。即使使用单一策略也无法执行其功能。多种策略的组合称为系统,即交易系统,它是交易所需要的一组方法。

  业务战略的最终目标是为您提供最终的商业行为,以购买或出售一定数量的可转让资产。一个简单的商业策略包括以下参数:

  风险考虑因素:您可以支付的损失。

  价格:执行操作的价格。

  金额:交易中的资本金额。

  输入交易:根据该政策,您将以预定价格执行购买或销售操作。退出事务:根据事务的结果,策略确定是否退出该位置。

  对于新手来说,必须在一开始就模仿战略的发展。

  第一步是使用即用指标构建逻辑。现在交易软件将附带大量技术指标,拿一个,在交易点写,回到历史市场,这样就可以得到一个简单的策略。随着战略经验的积累,这里的逻辑选择将更加多样化。

  当然,这样的策略通常不盈利,所以我们在第二步,参数优化。选择参数以查看不同参数如何影响策略。通常,我们将获得几组似乎更有利可图的参数。

  一般来说,我们将执行第三步,即样本外的测试。但是,根据我们之前的标准,样本外测试目前不适用。由于我们不需要针对所有天气制定有效的策略,因此长期重复过长的单方面任命不会对此类策略的测试产生积极影响。这也是这种策略的局限。

  什么是风险管理?

  风险是特定危险事件(事故或事故)的概率与其后果的组合。风险是两个因素的组合:危险发生的概率,即危险概率;第二个是危险事件发生的后果。

  风险管理是指在项目或公司明确处于风险的环境中最小化风险可能产生的不利影响的管理过程。具体到定量策略分析,我们将考虑五点。

  数据保真度:在数据收集过程中,我们必须考虑数据是否准确反映了历史。比特币应该使用实际收盘价还是调整后的价格?

  模拟现实:我们是否对操作的执行做出了现实的假设?例如,我们必须考虑交易量是否能完美地执行当天的收盘价。

  抽样变异性:我们选择的历史样本是否代表了广泛的市场条件,还是只选择了有利的数据集?

  曲线调整:我们花了太多时间玩太多参数,最后发现一个模型去年运作良好但未来无法获胜?

  模型风险:即使我们的模型被重新测试,它的半衰期是多少?可以改变多长时间?很少有想法可以永远发挥作用。

  然后,通过这些想法,我们开始建立自己的量化框架。

  构建逻辑

  首先,当我们测试有效策略时,我们选择三个技术指标,相对强弱指数(RSI):差异和相似的移动平均线(MACD)和布林带。同时,我们设置了2018年至2019年8月比特币价格的培训数据,并将其用于备份测试。

  RSI相对强度指数是基于在给定时间段内上升点数与上升点和下降点数之比的技术曲线。它可以反映一定时期内的市场繁荣程度。 RSI的原则只是通过数字计算找到买卖双方之间的权力比较。例如,如果100个人面对某个产品,如果超过50个人想要购买,他们将竞标价格,并且产品的价格将会增加。相反,如果超过50人竞争出售,价格自然会下降。

  强弱指标理论认为,市场价格的任何上涨或下跌都在0到100之间。根据正态分布,RSI的价值被认为在30到70之间变化。一般来说,它被认为是80甚至90已经进入市场。超买状态,市场价格自然会再次调整。当价格跌破30时,它被认为是超卖,市场价格将会回升。

  RSI指数

  在RSI策略的商业逻辑中,我们每天运营并使用每日结算数据进行操作。基本的商业逻辑如下:

  当RSI指数小于30时,如果有空头头寸,则先进行清算,同时如果没有头寸,则直接进入市场。

  当RSI指数大于70时,如果存在多头头寸,则首先解决头寸,同时如果没有头寸,则直接输入仓位。

  MACD

  MACD称为差价和移动平均线。它来自双指数移动平均线。快速指数移动平均线(EMA12)减去慢速指数移动平均线(EMA26)得到快速DIF线,然后是2倍。 (快速DIF-DIF线的9天加权移动平均DEA)获得MACD列。

  其商业原则是:

  DIF,DEA为正,DIF突破DEA,购买参考信号。

  DIF和DEA均为负数,DIF低于DEA并出售信号参考。

  DIF线偏离K线,市场可能有投资信号。

  DIF,DEA的价值从正变为负,或从负变为正不是商业信号,因为它们落后于市场。

  MACD和信号

  GrayscaleInvestments再添四种加密货币投资信托产品

  暴走时评:加密货币投资公司Grayscale Investments之前已经为比特币、以太坊经典和zcash分别开发了投资信托产品,如今它进一步扩大了此类产品所涵盖的范围,将比特币现金、以太坊、莱特币和瑞波币这四种知名加密货币也纳入了这个领域。Grayscale推出这些产品的主要原因在于人们对加密货币资产的兴趣仍在不断增加。

  作者:Kevin Helms 翻译:InaGrayscale的四种加密货币信托新产品

  Grayscale Investments于本周二宣布推出四种新的投资产品,即比特币现金投资信托、以太坊投资信托、莱特币投资信托和瑞波币投资信托。该公司董事总经理Michael Sonnenshein评论道:

  “我们专注于产品开发,并将继续推出更多单一资产和多元化产品,为渴望这种产品的投资者提供机会。”

  他在接受彭博社采访时重申道:“今年Grayscale将推出更多产品。”他还指出这些产品有关于单一货币的,也有与多种货币联系在一起的。

  Grayscale Investments由数字货币集团(Digital Currency Group)于2013年创办,截至2018年2月28日,其管理的资产价值已达21亿。此前,该公司已经开始管理其他三种加密货币信托产品:比特币投资信托、以太坊经典投资信托和Zcash投资信托。

  此外,Grayscale还在上个月宣布推出其“数字大盘基金”(Digital Large Cap Fund),该基金可以投资比特币、以太币、瑞波币、比特币现金和莱特币。Grayscale的创始人兼首席执行官Barry Silbert当时表示:

  “随着人们对数字货币资产的兴趣持续增长,我们很高兴能够进一步扩大Grayscale相关产品组合的范围。”

  投资Grayscale的加密货币信托产品

  每个Grayscale信托产品的投资目标都在于让其股票反映其代表的加密货币的价值。该公司解释道:“这种股票的价格是通过参考纽约时间下午4点时每种数字资产的Tradeblock指数确定的,减去了每个信托产品的支出和其他负债。”

  根据Grayscale网站上的信息,这四种信托新产品均会产生2.5%的年费。最初,其所管理的比特币信托的资产价值626万美元,以太坊信托是3073万美元,莱特币信托为495519美元,瑞波币信托则为490487美元。

  这些信托属于私募发行产品,只面向符合《美国证券法》D条例第501(a)条规定的合格投资者。Grayscale还表示目前没有提供赎回服务。它进一步指出,根据《美国证券法》D条例第144条规定,

  “每个信托产品的股票都需要持有一年,然后才可以无限制地转售。”

  本文仅代表作者个人观点,不代表立场,不构成投资建议,内容仅供参考。